Robotické obchodné systémy pre špekulácie a FX trading

Som si veľmi dobre vedomý, že drvivá väčšina obchodníkov vie a obchoduje len manuálne, klasicky s pomocou obchodnej platformy a obchodných príkazov. Potom tu ešte avšak existuje (zatiaľ) celkom malá skupina obchodníkov, ktorí dávajú prednosť skôr algoritmickému prístupu k tradingu, teda robotickým obchodným systémom (alebo automatický obchodný systém), prípadne aspoň polo-robotickým obchodným systémom.

Práve do tejto malej skupiny sa radím aj ja. Preto by som Vám v tomto článku rád odhalil, akým spôsobom táto malá skupina obchodníkov pracuje a v čom majú obrovskú výhodu oproti ostatným.

Ako vzniká obchodná stratégia

Prácu manuálne ladených obchodníkov pozná každý. Najprv dlhé týždne či mesiace hľadajú kvalitný obchodný signál postavený na základe „zázračného indikátora“, prípadne (v lepšom prípade) na základe samotnej ceny trhu, teda Price Action. Potom začína veľmi náročný a veľmi zdĺhavý ručný backtesting (ak vôbec) kedy sa snaží obchodník zistiť, či ten nájdený obchodný signál (formujúci sa systém) dáva zmysel a je z historického hľadiska vôbec ziskový.

Pokiaľ nie je, trader sa vracia späť k úvodnej práci hľadania vhodného obchodného signálu. A tak stále dookola, kým nenájdu ten svoj naozaj kvalitný obchodný signál, ktorý sa javí z historického hľadiska taktiež ziskový. Tu je nutné podotknúť, že toto obdobie môže trvať teoreticky nekonečne dlho!

Akonáhle konečne kvalitný a ziskový obchodný signál obchodník nájde, väčšinou prichádza na rad ľahký test overenia obchodného signálu v podobe tzv. „paper tradingu“, teda obchodovania na demo obchodnom účte. To môže trvať rádovo od jedného mesiaca, až povedzme do pol roka. Ale aj dlhšie.

Test obchodnej stratégie v reálnom trhu

Až potom sa manuálny obchodník púšťa do reálneho tradingu s nájdeným a overeným obchodným signálom. V tejto chvíli tvrdá práca však nekončí, skôr naopak teraz poriadna práca práve začína. Pokiaľ ide o intradenný obchodný systém, obchodník presedí za obchodnou platformou každý deň peknú porciu hodín. Celú túto dobu musí sám manuálne obchodovať a byť maximálne ostražitý. Až po nejakej dobe (keď úplne všetko ide tak ako má) prichádza prvé ovocie v podobe ziskových obchodných výsledkov.

„Tu ma prosím neberte za slovo. Pochopiteľne som neriešil, ako veľmi je daný obchodník pokročilý, alebo akým obchodným štýlom presne obchoduje. Písal som to čisto všeobecne, ale verím, že na väčšinu manuálnych obchodníkov tento popis sedí“.

Teraz, keď sme si v stručnosti napísali prácu manuálnych obchodníkov, poďme teda k jadru tohto článku. Ako sú na tom algoritmickí obchodníci, využívajúci automatické obchodné systémy (AOS)? Ako vyzerá ich práca?

Ako vzniká Automatický obchodný systém

Prvá časť, teda hľadanie kvalitného obchodného signálu (systému) sa zdá byť na prvý pohľad presne rovnaká, ako u manuálneho obchodníka. Grandiózny rozdiel tu však vzniká u pokročilejších algoritmických obchodníkov, ktorí za sebou majú už veľké množstvo backtestov veľkého množstva obchodných systémov. Títo obchodníci už totiž majú veľmi dobrú predstavu o tom, aký obchodný signál môže byť dobrý, alebo naopak, ktorý obchodný signál určite dobrý nie je. Rukami im prešlo toľko rôznych AOS obchodných systémov a videli tak veľké množstvo testov, že majú celkovo veľmi ucelený a kvalitný obrázok.

Odporúčam si prečítať aj: Čo je to forex backtest-ovanie

Tu si trúfnem povedať, že to, čo stihne manuálny obchodník v jednom jedinom obchodnom prístupe (v ktorom každý môže byť majster), algoritmický obchodník stihne to isté, ale na poli kľudne desiatich alebo aj dvadsiatich obchodných prístupov. Tým však rozhodne nechcem povedať, že by algoritmickí obchodníci nachádzali lepšie obchodné signály než majú manuálni obchodníci. Skôr sa môžu pohybovať v ďaleko širšom spektre a majú celkovo lepší prehľad o viacerých obchodných prístupoch (stratégiach a ich výsledkoch). Ale finálny čas tejto fázy je pre obidve skupiny obchodníkov zhruba rovnaký.

Automatický obchodný systém: Fáza programovania AOS

Kvalitný obchodný signál (systém) je nájdený a prichádza na rad druhá, veľmi podstatná časť. Je potrebne nájdený obchodný systém vytvoriť, teda naprogramovať do podoby automatického obchodného systému. Tu sa algoritmickí obchodníci delia na dve skupiny. Prví si systém dokážu naprogramovať sami a tým ušetriť veľké množstvo financií a prípadne aj času. K tomu mimochodom slúži tzv. MetaEditor, ktorý je súčasťou obchodnej platformy MetaTrader4 (MT4). Druhí si systém musia nechať naprogramovať od niekoho iného, kto toto umenie ovláda.

Akonáhle je systém hotový, pre algoritmických obchodníkov začína akési „dé ja vu“ alebo lepšie povedané gigantická výhoda voči manuálnym obchodníkom. Obchodná platforma MT4 totiž poskytuje tzv. automatický backtesting. To v preklade znamená, že ziskovosť vášho nového obchodného systému zistíte behom pár minút. A to dokonca aj za ľubovoľný počet rokov spätne. Čím dlhšie časové obdobie AOS backtest obnáša, tým sa aj doba samotného backtestu predlžuje. Pozrite si tento YouTube BackTest video návod ako na to.

Predstavte si, ako dlho by manuálny obchodník prechádzal na grafe spätne napríklad 5 rokov nejakého trhu a kontroloval, kde systém generoval vstup a výstup. Všetky hodnoty by si musel poctivo zapisovať a na konci urobiť zdĺhavý a náročný celkový prepočet. Potrebný čas potrebný na tento úkon si ani netrúfam odhadovať. Oproti tomu algoritmický Forex obchodník sa tieto informácie dozvie doslova za pár minút! Výhoda algoritmických obchodníkov je v tejto časti jednoducho enormná.

Odporúčam si prečítať aj: Prečo AOS BackTestovanie k úspechu nestačí

Finálna fáza: AOS DEMO testovanie

Akonáhle sú algoritmickí obchodníci s výsledkami spokojní, nasleduje ďalšia fáza, rovnaká ako u manuálnych obchodníkov. T.j. „paper trading“ + "demo účet" a spustenie systému na tomto demo obchodnom účte. Finálny čas tejto fázy je rovnaký ako u manuálnych obchodníkov, ale s tým rozdielom, že algoritmickí obchodníci len nastavia systém v obchodnej platforme a potom ho len jednoducho čas od času skontrolujú. Nemusia každý deň tráviť hodiny a hodiny za obchodnou platformou, aby systém vôbec generoval nejaké obchody.

Po dokončení fázy demo paper tradingu prichádza na rad ostré spustenie systému na reálnom obchodnom účte. Treba zdôrazniť, že výhoda z minulej fázy testovania stále ostáva. Algoritmickí obchodníci len zapnú obchodnú platformu, nastavia systém a idú si po svojom, prípadne premýšľajú nad možnými zlepšeniami systému. Na rozdiel od manuálnych obchodníkov, ktorí musia celý trading robiť ručne.

Ako vidíte, aj vo finálnej časti majú algoritmickí obchodníci výhodu a to konkrétne v čase. Zatiaľ čo manuálni obchodníci musia svoj čas a úsilie venovať samotnému tradingu, algoritmickí obchodníci môžu svoj čas a úsilie venovať zlepšovaniu a optimalizácii svojho obchodného systému.

Pokiaľ Vás algoritmícké obchodovanie zaujalo a chcete sa dozvedieť viac o tomto skvelom spôsobe forex tradingu, neváhajte sa prihlásiť na jeden z našich najbližších seminárov. Dozviete sa ako vyzerá a do detajlu funguje zisková obchodná stratégia. Viac v našej video pozvánke nižšie.

 Zdroj: FXStreet.cz