Chaológia trhu (forex) II. časť

Blížiace sa kurzy
Začíname blogovať
Individuálne, Košice, Michalovce
Lukáš Mikulaško
Kurz: "Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti"
Individuálne, Bratislava
Dr. marek Horňanský, mba.

Čo si NE-môže forex obchodník dovoliť (ignorovať)

 

Aby obchodník mohol obchodovať s chaotickým systémom trhu a bol neustále úspešný, musí byť jasné, aké sú miestne limity v celosvetovom rámci, ktorý naznačuje najväčší okamžitý cieľ trhu. Bez tohto typu vedomostí (štruktúry) v lineárne nestabilnom systéme sa stáva celé obchodovanie hazardnou hrou. Forex obchodník si jednoducho nie je istý, čo sa deje a čoskoro začína obchodovať náhodne. Pretože obchodník pozoruje sekvencie v rýchlom nemonotónnom vývoji, vyžaduje sa od neho znalosť špecializovaných vedomostí o chaotickej dynamike a usporiadaní, ktoré bojujú proti zmätku vyplývajúcemu z chaotických vlastností variabilnej ceny. Preto je potrebné mať prehľad vývoja vznikajúcej fraktálnej štruktúry za obdobie, najlepšie niekoľko mesiacov dozadu.

 

Preto, ak je dynamický trhový systém deterministický, ale všeobecne nepredvídateľný a ak sa navyše vyvíja prostredníctvom pretrvávajúcich cyklických trendov, je známe akú má fraktálnu štruktúru. Potom je možné predpísať interpolačný model (prekračujúci kritériá z úvodného odstavca), ktorý je všeobecným modelom trhu a ktorý bude dôsledne využívať. To znamená, že na základe znalosti toho, ako je trh dynamicky usporiadaný, je možné takýto trh čítať a obchodovať s konzistentnosťou výsledkov, ktoré preukázateľne prekonávajú trh.

 

V sumáre je možné preukázať, že trhový model nie je len efektívnejší ako akékoľvek prediktívne lineárne modely toho istého (napr. forex) trhu, ale je správnym všeobecným obchodným modelom trhu.

 

"Predvídateľnosť" každého chaotického systému závisí od toho:

 

  • koľko chýb alebo neistoty sme ochotní tolerovať v danej prognóze alebo v budúcom odhade chaotickej premennej pri vlastnom tradingu
  • ako presne dokážeme merať súčasný stav systému a Lyapunov čas, t.j. časový rozsah odrážajúci čas od počiatočných podmienok do bodu, keď sa chaotický systém stane nepredvídateľným.

 

Preto práve táto „prevídateľnosť“ poskytuje základ na posúdenie "možností predpovedania" rôznych obchodných prístupov v porovnávacom meradle. Platí aj v prípade, keď použijeme automatický obchodný systém.

Cyklus - cenová hladina - Chaológia FX Trhu I. | Zdroj: Samuel Ikwue, 2017

Cyklus - cenová hladina - Chaológia FX Trhu I. | Zdroj: Samuel Ikwue, 2017

Čo sú to fraktály

S pohľadom na vyššie uvedený obrázok sme sa iste všetci stretli s tvrdením, že je možné zlepšiť súčasnú "predvídateľnosť" trhov napríklad z 50% úspešnosti na 70% a viac, ale aj menej v zmysle vedomostí uvedených v prvých odstavcoch. Pozrime sa teraz na empirický zmysel Lyapunového času. Tento model sa opiera o aplikáciu princípov fraktálnej geometrie a teórie chaosu na obchodné trhy - burzy atď., t.j. priamo využíva fraktálnu analýzu trhov v reálnom čase.

 

ČO SÚ TO FRAKTÁLY?

 

Fraktál je nekonečný vzor a zároveň nekonečne zložité vzory replikované v rôznych mierkach. Sú vytvorené (t.j. počítačom generované modely fraktálov) opakovaním jednoduchého procesu na neurčito v priebežnej spätnej väzbe.

 

Matematicky, každý skutočný systém, ktorý opisuje rovnaké druhy funkcií, je fraktál. Môžeme povedať, že fraktálna geometria je teória chaosu, ktorej geometriou je algebra vo vyjadrovaní matematiky chaosu.

Fraktály nie sú náhodné a nerozlučiteľné

Znázornenie Fraktálu v pohybe

Fraktál - znázornenie II. - Chaológia FX Trhu II. | Zdroj: Samuel Ikwue, 2017

Hore je fraktál nazývaný Sierpinski: na jeho vytvorenie začíname trojuholníkom alebo iniciátorom ako možno vidieť na obrázku nižšie č. 1. Potom nakreslíme čiary spájajúce stredy troch strán a odstránime výsledný stredový trojuholník, aby sme získali generátor ako v obrázku č. 2. Pravidlá rekurzie (obr. 3) jednoducho vyžadujú, aby generátor prechádzal do nekonečna. A tak, ako u všetkých fraktálov, vidíme, že jednoduchosť a rekurzia sa spájajú a vytvárajú neuveriteľnú zložitosť alebo vzhľad.

Fraktály - znázornenie III

Fraktály - znázornenie 1 ož nekonečno - Chaológia FX Trhu II. | Zdroj: Samuel Ikwue, 2017

Teda fraktál Sierpinski je obmedzujúcim prípadom, ktorý je výsledkom toho, že iterácie generátora (obrázok 2) pokračujú až do nekonečna.

 

Tu ide o to, že fraktály sú opísané presnými matematickými pravidlami a vlastnosťami - a tieto opísané fraktály NIE sú náhodné. Rovnako ako je tomu pri pravidlách, ktoré môžeme implementovať cez automatické obchodné systémy do nášho obchodného modelu.

 

Koniec II.časti

 

Prečítajte si tiež Chaológia trhu (forex) I. časť

0
Super článok
0
0
0
Nič moc
O autorovi
Rastislav Ruman Rastislav Ruman
Obchodovaniu na Forexe sa venujem od roku 2006. Som spoluautorom algoritmického obchodného systému Bratislava, Bratislava Premium. Som presvedčený, že na trhu platí len jedno pravidlo a to sú korekcie. Dôsledný management rizika vedie k dlhodobým úspechom.
Komentáre

Nie ste prihlásený.

Ak chcete pridať komentár, vpíšte svoje prihlasovacie údaje. Systém Vás automaticky prihlási. Ak nemáte konto na iamcool.sk, urobte si krátku registráciu

Blížiace sa kurzy
Najnovšie komentáre
Najčítanejšie články
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť